Test bayésien de racine unitaire de Phillips-Perron
Le test bayésien de racine unitaire de Phillips-Perron combine la correction non paramétrique de la variance à long terme du test classique de Phillips-Perron avec un cadre inférentiel bayésien. Au lieu d'une valeur p, il fournit une probabilité postérieure ou un facteur de Bayes quantifiant les preuves en faveur ou à l'encontre d'une racine unitaire, permettant aux chercheurs d'incorporer des connaissances économiques antérieures et d'obtenir des énoncés de probabilité directement sur la persistance d'une série temporelle.
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Sources
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
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