Modèle autorégressif à transition lisse (STAR)
Le modèle autorégressif à transition lisse (STAR) est un modèle de séries chronologiques non linéaires, développé dans le cadre de Teräsvirta (1994), qui permet à la dynamique de passer en douceur plutôt qu'abruptement entre deux régimes. La variante logistique (LSTAR) capture les cycles économiques asymétriques et la variante exponentielle (ESTAR) capture les écarts de parité de pouvoir d'achat.
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Sources
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/star-model
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