Test de dépendance transversale de Frees pour données de panel
Le test de Frees, introduit par Edward Frees en 1995, est une procédure de diagnostic non paramétrique pour détecter la dépendance transversale dans les données de panel. Il est conçu pour les situations où N (nombre d'unités) est grand et T (périodes temporelles) est modéré, ce qui en fait une vérification standard préalable à l'application de méthodes de régression sur panel qui supposent l'indépendance transversale. Les économistes appliqués et les chercheurs en sciences sociales l'utilisent couramment pour vérifier si les unités du panel partagent des chocs communs ou des liens spatiaux.
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Sources
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/frees-test
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