Modèle à effets fixes avec rupture structurelle
Le modèle à effets fixes avec rupture structurelle étend l'estimateur standard de panel intra-groupe (FE) en permettant aux coefficients de pente de varier à une ou plusieurs dates de rupture détectées. L'hétérogénéité inobservée et invariante dans le temps de chaque unité est toujours éliminée par décentrage, mais des régimes de coefficients distincts sont estimés pour chaque sous-période, capturant les changements de politique, les crises ou les transitions technologiques qui autrement biaiserait une estimation FE à régime unique.
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Sources
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
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