Modèle à effets fixes avec paramètres variant dans le temps
Le modèle à effets fixes avec paramètres variant dans le temps (TVP-FE) étend la régression classique à effets fixes bidimensionnels des données de panel en permettant à un ou plusieurs coefficients de pente de changer au fil du temps tout en contrôlant l'hétérogénéité individuelle inobservée. Il est utilisé lorsque l'effet d'un prédicteur sur un résultat n'est pas constant à travers la dimension temporelle d'un jeu de données de panel.
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Sources
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 9781107038875
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-fixed-effects-model
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- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle d'espace d'états (Filtre de Kalman)Économétrie↔ compare
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