Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)
Le test ADF (Augmented Dickey-Fuller) est le test le plus couramment utilisé pour la racine unitaire, c'est-à-dire pour déterminer si une série chronologique est non stationnaire et doit être différenciée avant modélisation. Introduit par David Dickey et Wayne Fuller en 1979 et étendu par Said et Dickey en 1984 aux séries à autocorrélation d'ordre supérieur, il régresse la variation de la série sur son niveau décalé plus les différences décalées et demande si le coefficient du niveau décalé est nul.
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Sources
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/adf-test
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- Modèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Économétrie↔ compare
- Test de cointégration (Johansen / Engle-Granger)Économétrie↔ compare
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- Test de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)Économétrie↔ compare
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