Cointegration nonlinéaire d'Engle-Granger
La cointegration nonlinéaire d'Engle-Granger étend la procédure classique en deux étapes d'Engle-Granger pour détecter des équilibres de long terme où l'ajustement vers l'équilibre est non linéaire — par exemple, plus rapide au-dessus qu'en dessous d'un seuil, ou régi par un mécanisme de transition douce. Elle est largement appliquée en économie financière, dans les tests de parité de pouvoir d'achat et dans l'analyse des prix des matières premières.
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Sources
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
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