GMM nonlinéaire d'Arellano-Bond pour données de panel dynamiques

Le GMM nonlinéaire d'Arellano-Bond étend le cadre classique du GMM par différences d'Arellano-Bond aux modèles de panel où la fonction de moyenne conditionnelle est non linéaire en paramètres ou en variables. Il utilise les niveaux retardés de la variable dépendante comme instruments après avoir appliqué les différences premières pour éliminer les effets fixes individuels, produisant des estimations cohérentes dans les panels dynamiques courts avec des spécifications non linéaires telles que les modèles de comptage, de durée ou multiplicatifs.