Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)
Le modèle ARMA(p,q) décrit une série temporelle stationnaire comme une combinaison de deux composantes : une partie autorégressive qui régresse la valeur actuelle sur ses p valeurs passées, et une partie moyenne mobile qui prend en compte les q termes d'erreur passés. C'est le cadre fondamental de la méthodologie Box-Jenkins pour la modélisation de séries temporelles univariées et la prévision à court terme.
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Sources
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/arma-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Modèle autorégressif (AR)Économétrie↔ compare
- Modèle Moyenne Mobile (MM)Économétrie↔ compare
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