WLS de Fourier (Weighted Least Squares Flexible de Fourier)
Le WLS de Fourier est une technique de régression de séries temporelles qui intègre des termes trigonométriques de Fourier à basse fréquence dans un cadre de Moindres Carrés Pondérés (MCP) afin de capturer des ruptures structurelles lisses et graduelles dans les moyennes ou les tendances, sans exiger du chercheur qu'il en spécifie la localisation, le moment ou le nombre.
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Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-wls
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