Régression Quantile-sur-Quantile sur Données de Panel
La régression quantile-sur-quantile (QQ) sur données de panel met en correspondance conjointement n'importe quel quantile de la distribution de la variable dépendante avec n'importe quel quantile de la distribution de la variable explicative, à travers plusieurs unités transversales observées au fil du temps. Elle généralise le cadre QQ transversal de Sim et Zhou (2015) à un contexte de panel, révélant une surface de dépendance complète plutôt qu'un simple effet moyen, tout en tenant compte de l'hétérogénéité individuelle par une correction par effets fixes ou aléatoires.
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Sources
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
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- Moindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)Économétrie↔ compare
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