Modèle de régression vectorielle autorégressive structurelle en panel (Panel SVAR)
Le modèle Panel SVAR étend le cadre Structural VAR aux données de panel, en modélisant conjointement plusieurs variables endogènes en séries temporelles à travers plusieurs unités transversales (par exemple, pays ou entreprises). Des restrictions structurelles — restrictions à court terme, à long terme ou de signe — sont imposées sur les relations contemporaines entre les variables pour identifier des chocs causaux économiquement significatifs et retracer leur propagation à travers les unités et le temps.
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Sources
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2004). Forecasting and turning point predictions in a Bayesian panel VAR model. Journal of Econometrics, 120(2), 327-359. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00216-1 ↗
- Kilian, L., & Lutkepohl, H. (2017). Structural Vector Autoregressive Analysis. Cambridge University Press. ISBN: 9781107196575
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-svar-model
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