Test des seuils ARDL avec rupture structurelle
Le test des seuils ARDL avec rupture structurelle étend le cadre des tests de seuils de Pesaran, Shin et Smith (2001) pour tenir compte d'une ou plusieurs ruptures structurelles dans la relation de long terme entre des séries temporelles. En incorporant des variables indicatrices de rupture ou des termes de Fourier lisses dans l'équation de correction d'erreur ARDL, il permet aux chercheurs de tester la cointégration même lorsque les données ont subi des changements d'ordonnée à l'origine ou de pente causés par des changements de politique, des crises ou des changements de régime.
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Sources
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
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- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
- Test de cointégration d'Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de Cointégration ARDL de FourierÉconométrie↔ compare
- Modèle ARDL non linéaire (NARDL)Économétrie↔ compare
- Modèle Vector Error Correction avec Ruptures Structurelles (SB-VECM)Économétrie↔ compare
- Test de rupture structurelle de Zivot-AndrewsÉconométrie↔ compare
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