Système GMM avec rupture structurelle
Le Système GMM avec rupture structurelle étend l'estimateur Système GMM de Blundell-Bond pour les données de panel dynamiques en tenant compte explicitement des ruptures structurelles — changements de régime abrupts dans les pentes, les ordonnées à l'origine ou la dynamique — qui, si ignorés, biaisent les estimations des coefficients et invalident les conditions de moment qui sous-tendent l'inférence GMM standard.
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Sources
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-system-gmm
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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- GMM de système (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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