Test de racine unitaire non linéaire de Zivot-Andrews
Le test non linéaire de Zivot-Andrews étend le test classique de racine unitaire avec rupture structurelle de Zivot-Andrews en intégrant un ajustement non linéaire à transition douce dans la régression du test. Il recherche conjointement une rupture structurelle endogène et permet à la vitesse de retour à la moyenne de varier en fonction de la distance par rapport à l'attracteur, produisant une puissance plus élevée contre les alternatives stationnaires non linéaires que l'un ou l'autre test seul.
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Sources
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
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- Test de racine unitaire LM de Lee-Strazicich avec deux ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Zivot-Andrews avec une rupture structurelleÉconométrie↔ compare
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