SARIMAX — Modèle ARIMA saisonnier avec régresseurs exogènes
SARIMAX étend le modèle ARIMA saisonnier (Box-Jenkins) en ajoutant des variables explicatives exogènes, lui permettant ainsi de capturer l'effet des jours fériés, des indicateurs économiques ou des variables politiques sur une série temporelle. Il combine des dynamiques autorégressives et moyennes mobiles non saisonnières et saisonnières avec des régresseurs externes, et est estimé par maximum de vraisemblance sous forme d'espace d'états.
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Sources
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/sarimax
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