Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)
Le Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle est un modèle multivarié de séries temporelles pour des séries cointégrées qui capture à la fois leur dynamique à court terme et leur relation d'équilibre à long terme. Il a été introduit par Engle et Granger en 1987 dans le cadre de la cointégration et de la correction d'erreur.
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Sources
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/vecm-model
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