Modèle de Moyenne Mobile Non Linéaire (NMA)
Le modèle de Moyenne Mobile Non Linéaire (NMA) étend le modèle linéaire classique de Moyenne Mobile (MA) en permettant à l'observation courante de dépendre des innovations passées par une fonction non linéaire plutôt qu'une simple somme pondérée. Il est utilisé dans l'analyse des séries chronologiques lorsque les chocs d'erreur se transmettent aux résultats de manière asymétrique ou dépendante de l'état.
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Sources
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-ma-model
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