Test de Cointégration de Rupture Structurelle d'Engle-Granger
Le test de cointégration de rupture structurelle d'Engle-Granger, le plus souvent implémenté via la procédure de Gregory-Hansen (1996), étend le test classique en deux étapes d'Engle-Granger pour permettre une seule rupture structurelle inconnue dans la relation de cointégration à long terme. Il teste si deux séries intégrées ou plus partagent une tendance stochastique commune, même lorsque cette relation a pu changer à un moment donné de l'échantillon.
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Sources
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
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