Test de stationnarité KPSS de Fourier avec ruptures structurelles lisses
Le test de stationnarité KPSS de Fourier étend le test de stationnarité KPSS standard en intégrant une série de Fourier flexible dans la composante déterministe du modèle. Cette approche capture des ruptures structurelles lisses et graduelles dans le niveau ou la tendance d'une série chronologique sans obliger le chercheur à spécifier le nombre ou le moment de ces ruptures, ce qui permet une inférence plus fiable en cas de changement structurel.
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Sources
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-kpss-test
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- Test de stationnarité KPSSÉconométrie↔ compare
- Panel KPSS testÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Zivot-Andrews avec une rupture structurelleÉconométrie↔ compare
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