Test de Hausman pour Rupture Structurelle
Le test de Hausman pour rupture structurelle étend le test de spécification classique de Hausman (1978) aux données de panel ou de séries temporelles où le processus générateur de données change à un ou plusieurs points de rupture. En détectant d'abord les ruptures structurelles, puis en effectuant la comparaison de Hausman au sein de chaque régime, les chercheurs peuvent choisir de manière fiable entre les estimateurs à effets fixes et à effets aléatoires, même lorsque la relation sous-jacente change au fil du temps.
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Sources
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-hausman-test
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- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ comparer
- Test de Hausman sur données de panelÉconométrie↔ comparer
- Modèle à effets fixes avec rupture structurelleÉconométrie↔ comparer
- Modèle à effets aléatoires avec rupture structurelleÉconométrie↔ comparer
- Test de rupture structurelle de Zivot-AndrewsÉconométrie↔ comparer
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