OLS avec rupture structurelle
L'OLS avec rupture structurelle étend les moindres carrés ordinaires pour permettre aux coefficients de régression de changer à un ou plusieurs points de rupture dans le temps ou entre des régimes. Plutôt que d'imposer un seul vecteur de coefficients sur l'ensemble de l'échantillon, le modèle partitionne les données et estime une régression OLS distincte au sein de chaque segment, ce qui le rend approprié lorsque l'on suspecte que les relations économiques changent en raison de changements de politique, de crises ou d'autres événements structurels.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire Augmented Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
- GLS avec Ruptures StructurellesÉconométrie↔ compare
- Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare
- Test de rupture structurelle de Zivot-AndrewsÉconométrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →