Regression model
Modèle autorégressif à retards échelonnés non linéaire (NARDL)
Le modèle NARDL, introduit par Shin, Yu et Greenwood-Nimmo en 2014, étend le cadre ARDL pour saisir les relations asymétriques à long terme et à court terme, en testant si les changements positifs et négatifs d'un régresseur affectent différemment la variable dépendante.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nardl-model
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