GMM par différences non linéaire
Le GMM par différences non linéaire étend l'estimateur GMM par différences d'Arellano-Bond aux modèles où la relation structurelle entre la variable dépendante et ses prédicteurs est intrinsèquement non linéaire. En prenant d'abord les différences pour éliminer les effets fixes individuels, puis en appliquant les conditions de moment GMM avec les niveaux retardés comme instruments, il estime de manière cohérente les paramètres dans des contextes de panel dynamique sans exiger de forme fonctionnelle linéaire.
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Sources
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-difference-gmm
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