GMM pour systèmes non linéaires
Le GMM pour systèmes non linéaires (Nonlinear System GMM) étend le cadre de la Méthode Généralisée des Moments (GMM) pour estimer un système d'équations structurelles dans lequel le vecteur de paramètres intervient de manière non linéaire dans les conditions de moment. Il exploite conjointement les restrictions de moment à travers de multiples équations, ce qui permet d'améliorer l'efficacité par rapport aux approches à équation unique lorsque les équations partagent des paramètres ou ont des perturbations corrélées.
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Sources
- Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50(4), 1029–1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-system-gmm
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