Modèle ARCH à paramètres variant dans le temps (TVP-ARCH)
Le modèle ARCH à paramètres variant dans le temps (TVP-ARCH) étend le cadre ARCH classique en permettant aux coefficients de la moyenne conditionnelle et aux paramètres de variance ARCH de dériver dans le temps selon un processus de marche aléatoire ou d'espace d'états. Cela permet de capturer les changements structurels dans la dynamique de la volatilité sans imposer un régime de paramètres fixe.
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Sources
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
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