Causalité de Toda-Yamamoto à paramètres variant dans le temps
Le test de causalité de Toda-Yamamoto à paramètres variant dans le temps (TVP) combine l'approche VAR augmentée de Toda et Yamamoto (1995) — qui traite des séries potentiellement intégrées ou cointégrées sans pré-test de racines unitaires — avec des paramètres variant dans le temps, permettant aux relations causales entre variables de changer au cours de différentes périodes plutôt que de rester fixes sur l'ensemble de l'échantillon.
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Sources
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
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- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Granger de Toda-YamamotoÉconométrie↔ compare
- Modèle de Vector Autoregression (VAR)Économétrie↔ compare
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