Test de Durbin-Watson pour l'autocorrélation
Le test de Durbin-Watson, développé par James Durbin et Geoffrey Watson en 1950-1951, détecte la corrélation sérielle d'ordre un dans les résidus d'une régression linéaire. Sa statistique varie de 0 à 4, une valeur proche de 2 indiquant l'absence d'autocorrélation, des valeurs tendant vers 0 indiquant une autocorrélation positive, et des valeurs tendant vers 4 indiquant une autocorrélation négative. Il reste l'un des diagnostics de régression les plus rapportés malgré des limitations bien connues.
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Sources
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/durbin-watson-test
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