GMM Systémique Robuste
Le GMM systémique robuste est un estimateur de données de panel en deux étapes qui combine les conditions de moment en différences et en niveaux de Blundell et Bond (1998) avec la correction pour échantillons finis de Windmeijer (2005) pour la variance en deux étapes, produisant une inférence valide même dans les panels courts avec une variable dépendante persistante, des effets fixes individuels et des régresseurs potentiellement endogènes.
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Sources
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-system-gmm
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