Estimateur de groupe moyen agrégé (PMG)
L'estimateur de groupe moyen agrégé (PMG), introduit par Pesaran, Shin et Smith (1999), est une technique de données de panel conçue pour les panels hétérogènes dynamiques où la relation d'équilibre de long terme est commune à tous les groupes, mais où les dynamiques de court terme et les variances d'erreur peuvent différer. Il est particulièrement adapté aux macro-panels avec N et T modérés, tels que les études sur la croissance transnationale, la consommation d'énergie et le développement financier.
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Sources
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/pooled-mean-group
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- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ compare
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