Autoregressive Conditional Heteroskedasticity généralisée (GARCH)

Le GARCH est un modèle économétrique de la volatilité variable dans le temps des séries temporelles financières, introduit par Tim Bollerslev en 1986 comme une généralisation du modèle ARCH d'Engle. Il traite la variance conditionnelle comme une fonction des chocs carrés passés et des variances passées, capturant le clustering de volatilité observé dans les rendements.