Modèle Vector Error Correction avec Ruptures Structurelles (SB-VECM)
Le VECM avec ruptures structurelles (SB-VECM) étend le modèle Vector Error Correction standard pour permettre aux relations de cointégration, aux vitesses d'ajustement ou à la dynamique de court terme de changer à une ou plusieurs dates de rupture connues ou estimées. Il préserve le cadre d'équilibre de long terme du VECM tout en modélisant explicitement les changements de régime causés par des changements de politique, des crises ou des transformations institutionnelles.
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Sources
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-vecm
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- Test de Cointégration de Johansen avec Rupture StructurelleÉconométrie↔ comparer
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- Test de rupture structurelle de Zivot-AndrewsÉconométrie↔ comparer
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