Modèle ARCH Non Linéaire (NARCH)
Le modèle ARCH Non Linéaire (NARCH), introduit par Higgins et Bera (1992), étend le cadre ARCH original d'Engle en permettant d'estimer la transformation de puissance de la volatilité à partir des données, plutôt que de la fixer à deux. Cette flexibilité permet de capturer une classe plus large de dynamiques de volatilité observées dans les séries temporelles financières et macroéconomiques.
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Sources
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-arch-model
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