Test de ruptures structurelles multiples de Bai-Perron
Le test de Bai-Perron, introduit par Jushan Bai et Pierre Perron dans leur article fondateur de 1998 dans Econometrica, est une procédure basée sur les moindres carrés pour détecter, estimer et tester le nombre de ruptures structurelles dans un modèle de régression linéaire estimé sur des données de séries chronologiques. Contrairement aux tests de rupture unique, il identifie simultanément plusieurs points de changement dans un échantillon, offrant aux économistes et aux chercheurs empiriques une manière rigoureuse et pilotée par les données de localiser l'instabilité des paramètres au fil du temps.
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Sources
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bai-perron-test
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- Test de Chow pour la rupture structurelleÉconométrie↔ comparer
- Test de Quandt-Andrews pour ruptures structurelles inconnuesÉconométrie↔ comparer
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