Modèle VAR Structurel à Paramètres Variant dans le Temps (TVP-SVAR)
Le modèle VAR Structurel à Paramètres Variant dans le Temps (TVP-SVAR) étend les VAR structurels classiques en permettant à la fois aux coefficients de forme réduite et à la matrice d'impact structurel d'évoluer continuellement dans le temps. Estimé via MCMC bayésien, il capture les mécanismes de transmission changeants et la volatilité hétéroscédastique, ce qui en fait l'outil de prédilection de la macroéconomie empirique lorsque les régimes de politique économique et les relations économiques évoluent.
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Sources
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Nakajima, J. (2011). Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications. IMES Discussion Paper Series 2011-E-9, Bank of Japan. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-svar-model
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- Modèle VAR bayésien (BVAR)Économétrie↔ compare
- Modèle VAR à Paramètres Variants dans le Temps (TVP-VAR)Économétrie↔ compare
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