Test de causalité de Granger de Dolado-Lütkepohl
Le test de Dolado-Lütkepohl (DL), introduit par Dolado et Lütkepohl (1996), est une procédure de Wald modifiée pour tester la causalité de Granger dans des systèmes autorégressifs vectoriels (VAR) dont les variables peuvent être intégrées ou cointégrées. En ajustant un VAR d'ordre légèrement supérieur à celui requis et en restreignant la statistique de Wald aux premiers blocs de retards, le test retrouve la distribution limite standard du chi-carré sans nécessiter de pré-test de cointégration ni de transformation en forme d'erreur-correction.
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Sources
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
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- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Granger de Toda-YamamotoÉconométrie↔ compare
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