Modèle Robuste de Moyenne Mobile (MM)
Le modèle Robuste de Moyenne Mobile applique une estimation robuste — typiquement l'estimation M ou des méthodes à influence bornée — au modèle de série chronologique de Moyenne Mobile. En remplaçant la perte des moindres carrés ordinaires par une fonction de perte bornée, il produit des estimations de paramètres beaucoup moins sensibles aux valeurs aberrantes, aux pics de bruit additif ou aux distributions d'erreurs à queues lourdes que la MM gaussienne classique.
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Sources
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-ma-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Économétrie↔ compare
- Modèle Moyenne Mobile (MM)Économétrie↔ compare
- Modèle ARIMA RobusteÉconométrie↔ compare
- Modèle ARMA RobusteÉconométrie↔ compare
- OLS robuste (OLS avec erreurs-types robustes)Économétrie↔ compare
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