Modèle autorégressif non linéaire à retards distribués (NARDL)
Le modèle NARDL (Nonlinear ARDL) étend le cadre linéaire de test de limites ARDL pour permettre des relations asymétriques à long et court terme. En décomposant une variable explicative en ses sommes partielles positive et négative, il teste si les augmentations et les diminutions d'un régresseur ont des effets différents sur la variable dépendante — une caractéristique que les méthodes de cointégration linéaires ne peuvent pas capturer.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-nardl
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- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
- Modèle de Vector Autoregression (VAR)Économétrie↔ compare
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