EGARCH de Panel — GARCH exponentiel pour données de panel
EGARCH de Panel étend le modèle GARCH exponentiel de Nelson (1991) à un cadre de panel, permettant à la variance conditionnelle d'évoluer de manière asymétrique au fil du temps pour chaque unité transversale. La spécification logarithmique assure une variance non négative sans contraintes sur les paramètres, et le terme de levier distingue si les chocs négatifs amplifient la volatilité plus que les chocs positifs de magnitude égale.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Économétrie↔ compare
- Modèle DCC-GARCH de PanelÉconométrie↔ compare
- Modèle GARCH de PanelÉconométrie↔ compare
- TGARCH de Panel (Seuil GARCH pour Données de Panel)Économétrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →