Test de Chow pour la rupture structurelle

Le test de Chow, introduit par Gregory Chow en 1960, vérifie si les coefficients d'une régression linéaire sont identiques entre deux sous-échantillons — c'est-à-dire si une rupture structurelle se produit à un point connu tel qu'un changement de politique, une crise ou un changement de régime. Il compare l'ajustement d'une régression unique regroupée avec l'ajustement combiné de deux régressions distinctes ; une amélioration significative résultant de la scission indique que la relation diffère entre les deux périodes ou groupes.