Modèle à changement de régime markovien (MS-AR / MS-VAR)
Le modèle à changement de régime markovien permet aux paramètres d'une série chronologique de changer de manière probabiliste entre des régimes cachés gouvernés par une chaîne de Markov. Introduit par Hamilton (1989) et développé par Kim et Nelson (1999), il détecte automatiquement les phases du cycle économique telles que les expansions et les contractions.
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Sources
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/markov-switching
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