Modèle à effets aléatoires de Fourier
Le modèle à effets aléatoires de Fourier étend l'estimateur standard de panel à effets aléatoires en incorporant des termes trigonométriques (de Fourier) pour approximer un changement structurel lisse et graduel dans les tendances temporelles ou les intercepts. Il conserve les avantages d'efficacité du GLS de l'estimateur à effets aléatoires tout en permettant aux paramètres de varier continuellement dans le temps sans nécessiter la connaissance des dates exactes de rupture.
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Sources
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-random-effects-model
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