Test de racine unitaire bayésien ADF
Le test bayésien de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (BADF) reformule le test ADF classique dans un cadre bayésien. Plutôt que de calculer une p-value fréquentiste, il quantifie les preuves en faveur ou à l'encontre d'une racine unitaire en comparant les probabilités a posteriori ou les facteurs de Bayes sous les hypothèses nulle (racine unitaire) et alternative (stationnarité), en incorporant les croyances a priori sur le paramètre autorégressif.
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Sources
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
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