Test du Point-Optimal d'ERS
Le test du Point-Optimal d'Elliott-Rothenberg-Stock (ERS), introduit dans leur article de référence de 1996 dans Econometrica, est une procédure paramétrique quasi-efficace pour tester si une série temporelle univariée contient une racine unitaire. En appliquant d'abord une dé-tendance par GLS à une valeur locale à l'unité soigneusement choisie, puis en calculant une statistique de type rapport de vraisemblance, il atteint une puissance proche de l'enveloppe de puissance Gaussienne, ce qui en fait l'un des tests de racine unitaire les plus puissants disponibles pour les économètres appliqués.
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Sources
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/ers-point-optimal-test
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- Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- DF-GLS TestÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)Économétrie↔ compare
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