Autorégression Vectorielle sur Données de Panel (Panel VAR)
Le Panel VAR étend le modèle d'autorégression vectorielle aux données de panel, modélisant les interactions dynamiques entre plusieurs variables tout en contrôlant l'hétérogénéité inter-unités par des effets fixes. Il a été introduit par Holtz-Eakin, Newey et Rosen en 1988 et produit des fonctions de réponse impulsionnelle et des décompositions de la variance au niveau du panel.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle de Vector Autoregression (VAR)Économétrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →