Modèle dynamique de données de panel
Le modèle dynamique de données de panel étend la régression de panel standard en incluant une valeur retardée de la variable de résultat comme régresseur, capturant la persistance et la dynamique d'ajustement. Parce que la variable dépendante retardée est corrélée avec l'effet fixe spécifique à l'unité, les estimateurs OLS ou within ordinaires sont biaisés ; les méthodes basées sur le GMM utilisant des instruments internes constituent le remède standard.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/dynamic-panel-data-model
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
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- Modèle à effets fixes sur données de panelÉconométrie↔ compare
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