Test de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)

Le test de Phillips-Perron, proposé par Peter Phillips et Pierre Perron en 1988, teste la présence d'une racine unitaire dans une série chronologique, à l'instar du test de Dickey-Fuller augmenté, mais corrige l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des erreurs de manière non paramétrique plutôt qu'en ajoutant des différences retardées. Il exécute une régression simple de Dickey-Fuller, puis ajuste la statistique de test à l'aide d'une estimation de la variance à long terme, de sorte que le praticien n'ait pas à choisir une longueur de décalage pour la régression elle-même.