Modèle SVAR à ruptures structurelles
Le modèle SVAR à ruptures structurelles étend le modèle SVAR standard en autorisant un ou plusieurs changements discrets dans les paramètres du système au cours du temps. Il identifie simultanément les chocs (structurels) causaux et prend en compte les changements de régime — tels que les changements de politique, les crises ou les réformes institutionnelles — qui altèrent la dynamique entre plusieurs séries temporelles.
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Sources
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-svar-model
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