Cointegration de type Engle-Granger à paramètres variant dans le temps
La cointégration de type Engle-Granger à paramètres variant dans le temps (TVP) étend le cadre classique en deux étapes d'Engle-Granger en permettant à la relation à long terme entre des séries intégrées d'évoluer au fil du temps. Au lieu de supposer un vecteur de cointégration fixe, les coefficients de cointégration sont modélisés comme des processus stochastiques — typiquement via une marche aléatoire — et estimés à l'aide du filtre de Kalman ou de méthodes d'espace d'états apparentées.
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Sources
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
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- Filtre de KalmanBayésien↔ compare
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