Test de Causalité de Granger sur Données de Panel
Le test de causalité de Granger sur données de panel examine si les valeurs passées d'une variable aident à prédire une autre variable à travers de multiples unités transversales observées dans le temps. Il étend le cadre classique de causalité de Granger aux données de panel, en tenant compte de l'hétérogénéité transversale et en permettant une inférence plus puissante en regroupant les informations entre les unités.
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Sources
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-granger-causality
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